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加密市场中的概率思维

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加密社区的新加入者期待加密 “老手”对这些令人困惑的市场有近乎决定性的方向洞察力。

因此,在这篇文章中,我将告诉你如何看到未来。

看清未来

成功的加密货币老手知道,加密货币交易是一种概率性的结果业务。概率思维基本上只是试图估计一个特定的未来结果成为现实的可能性。

据我所知,看到未来目前是不可能的。交易者必须通过首先看到每一个可能的未来来预测未来。

加密市场中的概率思维

这些都不是投资建议。我不是专业人士,只是记录和分享一些想法,而且这些都不是科学理论。我和其他人一样,只是一个年迈的婴儿,蒙着眼睛走进森林。

不管怎么说,为了用现实而不是漫威电影来说明问题,让我们回到过去看看价格走势。以下是5月19日日线收盘时ETH/USD的1D图表

加密市场中的概率思维

当市场在5月崩溃时,以太坊从4400美元左右到1800美元以下只用了8天。

在崩盘期间,我们应该考虑未来可能出现的四种情况。当eth跌破2000美元时,我在推特上介绍了这四种情况

加密市场中的概率思维

为了帮助理解,我在每种情况下都画了一些走势松散版本的未来图表模样。

  1. 市场经历了另一个2017年式的繁荣/萧条周期,顶部已经出现。我们可以期待一个经典的加密货币 “自满肩 “模式。
加密市场中的概率思维

2、市场将在经历2013年式的双重泡沫之前冷却下来,并在年底时再次看涨。

加密市场中的概率思维

3、市场将仅有下跌,并经历几乎前所未有的绝望。

加密市场中的概率思维

4、市场情绪将快速恢复,并很快以火箭速度达到ATH.

加密市场中的概率思维

当然,上述每个想法都有轻微的差距,以及一些其他潜在的情景,我没有考虑,因为我认为它们的可能性太小了(例如,永远横盘)。

在考虑了所有可能发生的事情之后,优秀交易者会评估他们认为每种情况的可能性有多大。他们的权重可能性是这样:

  • p(1) = 45%
  • p(2) = 45%
  • p(3) = 5%
  • p(4) = 5%

实际上,你认为情况1和2是同样可能的结果,各占45%,它们也是两个最可能的结果,3和4也可能。

如果你评估上述每种情况的最佳可能交易,它们是非常简单的。

  • 1 – 买入:买入低点,卖出经典的“双肩”形态
  • 2 – 买入:买入低点并持有以获得新高
  • 3–卖出:它将持续下跌
  • 4 – 买入:在一天结束前创出新高,Lfg

根据这些估计,在95%的情况下,买入是最好的交易。估计有50%的机会出现新高,45%的机会是卖出略低于之前的历史高点,5%的机会是完全下跌。

具体如下:

  • 45%的概率:80%的盈利(买入2000美元,卖出3600美元左右)
  • 50%的概率:100%盈利(买入2000美元并在新高以上卖出)
  • 5%的概率 20%亏损(买入2000美元,市场达到新的低点,在1600美元止损失)。

现在的交易似乎很简单:在2000美元买入,在3600美元附近重新评估,并坚定止盈计划,以防市场情况恶化,进入新的低点。95%的情况下至少赚取+80%的盈利。5%的情况下损失-20%,这似乎值得冒险。

如果交易者已经持有,还没有退出,无论是在暴跌之前还是在暴跌初期,他们仍然可以利用这些信息和估计来决定是否持有,而不是在低位恐慌性抛售。

Doge&Elon

我在上一篇关于关注的文章中谈到了这一点,但我认为这在这里也是相关的。

在2019年和2020年,Elon在推特上发了很多关于Doge的消息。在这次牛市中,他又开始在0.01美元以下推销Doge ,图表看起来像这样

加密市场中的概率思维

未来的情况可能是这样的:

  1. 他不停地喊价,它就会上涨。
  2. 他继续推销它,但它却没有上涨。
  3. 他没有再做宣传,但它还是上涨了。
  4. 他不再宣传,它就下跌了。

概率如下

  • p(1) = 75%
  • p(2) = 10%
  • p(3) = 7.5%
  • p(4) = 7.5%

由于Elon在整个2019年和2020年都在宣传它,实际上很有可能他在刺激市场的兴奋点,并有效地推动doge。

当然,他可能会推销它 但却不能有效地推动它上涨。而且他可能会被合规团队或一些顾问制止,不会像2019年和2020年那样发推特。

在它上涨的情况下(p(1+3)=82.5%),保守的估计有350%的上升空间(这将是Doge达到3或4美分)。其他情况下(p(2+4)=17.5%),有可能保持当前价格或者跌破横盘价格–在最坏的情况下可能下跌50%。

根据这些估计,有82.5%的机会在这个赌注上赚取3-4倍的倍数,并且有中等到小的机会失去50%的赌注。同样,似乎值得冒这个险。

你如何估计一种情况的概率?或价格上升空间?

我有意把这个问题过度简化了,我保证不写收益的累积分布函数或任何东西,但确实认为值得探讨一些期货和概率的细微差别之间的可能性。

我想主要的问题是。你如何得出潜在的情景,以及你如何估计它们的可能性?老实说,你只是有点猜测。而且你希望随着时间的推移,你能在这方面做得更好。

为你对未来的猜测提供信息的一个好方法是看看过去发生了什么。这种对市场和资产的人类学思考可以为未来可能发生的事情提供提示,因为过去是由一群人创造的,他们很可能和现在的人群一样聪明、愚蠢、情绪化、不理智等等。

你可以问一些简单的历史问题,比如:

  • 是否有超过50%的跌幅没有预示着牛市的结束?如果有,以前最大的中期回调是多少?
  • 过去在-30%的回调后发生了什么?有什么理由这一次会不同吗?
  • 历史上Doge在牛市中对比特币的表现如何?DOGE/BTC对有哪些保守的上限目标?
  • 在过去,关注度极高和被炒作的替代币是如何成长的?他们的图表是什么样子的?是否有像目前被炒作的图表?
  • 比特币从上一个历史最高点(2013年)到下一个最高点(2017年)增加了多少倍?对于市值与比特币在2017年的情况类似的资产来说,这个倍数合理吗?
  • 当一种资产去到大的交易所,如Coinbase,Binance等,通常会发生什么?

当然,历史是不会重演的。但Twain可能会告诉你,与直接或切身相关的市场的历史数据进行模式匹配,可以帮助了解对未来的估计模型:价格可能会到哪里,以及一个场景的可能性有多大。

有经验的交易员对市场的了解要多得多,所以他们更有可能不回答上述简单的问题,而是问一些关于过去的明显更复杂的问题,并将多个市场指标纳入这些问题。他们会考虑像未平仓合约、订单流量、成交量概况、熵或谁知道他们认为可靠或有信息的东西。但这是相同的想法和方法,即使历史比较变得越来越复杂。

不要拿身家尝试这些:

散户往往不善于评估加密资产的属性,因为他们不熟悉技术或基本面的优点 – 他们也不善于评估加密资产的价格行为,因为他们不熟悉交易概念、价格图表和金融市场。而如果一个交易员对未来可能发生的事情做出低劣或有偏见的估计,那么他们就会错误地计算出概率,可能会损失所有的资金。

现实地说,我认为95%的人在阅读这篇文章时,可能都不应该积极参与加密货币市场。仅仅是接触到过去十年中增长最快的资产类别已经很好了,即使赢得一些交易的潜在上升空并不值得你失去这种风险。如果加密货币真的完成了它的社会使命,仍然有巨大的长期上升空间,与其试图将短期收益最大化,不如先在市场上存活下来。

但我知道你们中的许多人都持反对意见,所以我的要求是很现实的。我只想利用你们的这一时刻,鼓励你们承担一点风险。把事情做得慢一点。推开你的 “快速致富 “的时间范围和想法。开始在你的交易或投资中记下一些概率思维,并在事后反思你为什么失去了你的资金,不要责怪市场操纵者或三箭资本。虽然这可能是Suzhu的错,所以我很同情。

总之,这不是投资建议,这只是我和其他与我交谈过的人对短期/中期价格行动的一些思考方式,试图保持理性。但Sam说要全身心投入,而且他是个十亿富翁。

加密市场中的概率思维

作者:Cobie,译者:翻译官侦探

编辑于 2021-12-30 07:39
「 真诚赞赏,手留余香 」
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